Отредактированная глава 2007 года

Глава 16.
О самом главном.

Как я уже сказал, директор дал мне несколько наставлений, когда давал мне данные для доступа к счету. Говорил, что счет у меня не огромный и работать надо предельно аккуратно. И сказал ключевые слова, к которым всем начинающим трейдерам нужно бы отнестись с максимальной серьезностью. А именно, что главное для новичка – это не заработать, а продержаться первый год в рынке. Я думаю, все трейдеры после первого года в рынке готовы подписаться под этими словами. Но в начале, видимо никто не осознаёт эту важность.

Важно именно продержаться, т.к. «смывает» очень многих. Продержаться, посмотреть, как рынок себя ведет в разных ситуациях и на что ты сам способен в этом реальном рынке, собрать побольше опыта, не начинать сдуру молотить сделки – вот первоочередные задачи. Есть такая присказка: «рынок покажет кто есть кто». Потому что, торгуя на бирже, Вы увидите сколько в вас страха, дурости, жадности и других отрицательных черт. Далеко не каждый может работать на финансовых рынках, так же как и продавать, учить и лечить. И к этому, как и ко всему остальному в жизни надо отнестись легко. Главное только дать себе реальную возможность, а не иллюзию возможности. Ведь если необученному человеку дать скальпель он не сможет оперировать, так почему же многие считают, что достаточно поиграть на демосчете серьезно не обучаясь, а потом можно начинать работать?

Вот немного об иллюзиях: Сегодня мне позвонил друг из-за границы, который знает, что я торгую на бирже и рассказал, что к нему приезжал знакомый, который решил тоже открыть реальный счет для торговли. Он видите ли уже давно торгует на демо счете сам по себе. Что-то там прочитал, но о книжках не очень-то хорошего мнения. Так как по его словам там пишут одно и тоже.

Самое интересное, что вот это «одно и тоже» и есть часто самое главное, на чем все строится, но осознаешь ты это, только прочитав это десятки раз, думая и проверяя это на протяжении времени, когда анализируешь свои потери и убытки. Повторяю еще раз: знать и осознавать – две большие разницы.

Спрашиваю, как он торгует. Ответ – да прочитал прогноз один, другой, да и открылся. Смотрит - один пункт прибыли – и закрылся. Говоря при этом, что он помногу не торгует. Без комментариев…

Понятное дело, что и мой друг в скором времени тоже зарегистрировал демку и, не утруждаясь в добыче знаний, начал «упражняться».

Непонятно только, почему люди так легкомысленно к этому относятся. И как им объяснить, что это тяжелый труд… Ну, в том, что не все книжки хороши, я с ним согласен. Про книги у меня написана целая глава, в которой я говорю о, мягко говоря, посредственных книжках. Так же я писал и о книгах которые рекомендовали читать мне и которые рекомендую читать я. Книги бывают разные. Но это не значит, что их не надо читать. Надо читать хорошие книги. Без них сложно чему-то научиться. Необходимо обладать хорошими базовыми знаниями, а так же знаниями, с помощью которых можно отобрать нужную информацию от ненужной. И уж совсем высший пилотаж – это знания, которые позволяют получать новые знания. Но для начала, как я сказал, нужна база, а где же её взять? – Самое простое из книг, потом учитель, потом опыт.

Вместо этого я часто вижу, что люди пришедшие уже торговать на реальных деньгах на бирже не знают элементарных терминов и понятий. Что за вопросы такие: «Что такое конвергенция или дивергенция?»; «что такое заскок по тренду?»; «что такое волчок или в чем разница между звездой дожи и падающей звездой?» Вы что сюда пришли делать, хочу я всегда спросить. Уж точно ни деньги зарабатывать. В худшем случае кормить рыночных акул и банки, а в лучшем - своего собственного брокера.
Как Вы собираетесь торговать? По прогнозам банков??? А если я Вам скажу, что большинство прогнозов дается не для того, что бы Вы заработали деньги и что тогда? О прогнозах я напишу чуть позже. Как торговать-то? Беленькие свечки – покупаем, черненькие – продаем? Без книг на первом этапе не обойтись. Зарубите это себе на носу, а если лень, то не лезьте сюда вообще. Потому что книги – это самая простая работа из всего, что Вам предстоит пройти на этом пути.

И не надо торговать на демо, если ничерта не знаете, а потом говорить мол у меня на демке получается, теперь я хочу на реальном счете играть. Потому что, во-первых, Вы привыкнете и переучиться будет сложно, практически невозможно. Во-вторых: хотите поиграть – сходите в казино. А лишние деньги переведите в дом пристарелых или купите игрушек в детдом. Так как без сильных знаний все равно сольетесь (обанкротитесь), а так хоть детей порадуете. И не надо даже «просто осваиваться» в программе или «смотреть как там все работает». Потому что Вы начнете играть – заключать сделки, а не учиться. Изучите сначала теорию, чтобы потом знать, что посмотреть на практике на графике. Следовательно, в-третьих, Вам просто нечего там делать, пока Вы не знаете что там смотреть, потому что смотреть как и что нажать, чтобы заключить сделку не нужно абсолютно, т.к. толку от этого знания никакого, а сделку можно заключить и по телефону.

Глава14.
Первый депозит на день рождения.

В компании меня, конечно, потеряли, ведь я обещал зайти на днях, а сам пропал на пару недель. Но я сказал, что были свои причины и я при этом неплохо поработал дома. Я поделился с директором о моих вполне отличных результатах тестирования и договорился с ним о времени, чтобы прийти и подписать договор об открытии счета. Как раз до этого в промежуток моего отсутствия я отметил свой день рождения, на котором увиделся с моими друзьями, с которыми не виделся с момента моего отъезда из страны.

Помню, я сидел накануне перед днем рождения, совсем один и смотрел старый черно-белый телевизор «Рассвет» на кухне. Моя девушка уехала к своим родителям и мне предстояло одному готовиться к празднику. И вот, когда было уже два часа ночи, я составил список нужных мне продуктов и пошел в магазин. Благо, что магазин находился в моем доме и мне не нужно было далеко ходить. Надо заметить, что у людей живущих в России есть такая уникальная возможность: ходить в магазин ночью. А вот в развитой Европе ночью можно сходить разве что на круглосуточную бензоколонку. Там все самые необходимые продукты, конечно, найдутся, но только раза в три дороже, чем в магазине. В Германии, например, законодательно запрещено торговать после 20:00 и в воскресение. Пару лет назад и в субботу все магазины были на замке. Вот так заботятся о труде и отдыхе граждан.

Я побродил по магазину и набрал полную тележку, которая потом поместилась в шесть пакетов. В России, кстати, пакеты в супермаркетах в основном бесплатные, а в Европе надо платить. Там вообще редко кто ходит в магазин без своей сумки. Мало людей используют полиэтиленовые пакеты. Во-первых, они загрязняют окружающую среду (это очень серьезный аргумент в развитых странах), во-вторых, они не долговечны, в-третьих, они быстро теряют внешний вид. В основном распространены матерчатые сумки с логотипами магазинов или достопримечательностей, которые люди носят вместе с собой.

Короче, пришел я домой, включил любимое радио и принялся за приготовления. Мне казалось, что все должно занять не много времени. Прикинув, что торту надо время чтобы пропитаться, я начал именно с него. Думал, что спеку торт, пойду спать, а на следующий день все доделаю. Хотелось забабахать супер день рождения. Так по началу и шло. Я замесил тесто, поставил в духовку и начал делать крем. Но пришлось изрядно повозиться над формированием формы торта в виде черепахи, так как он состоял из множества небольших лепешек, которые получились довольно разными. Как скульптор вырезая, вытачивая и подгоняя лепешки друг к другу я провел часа два.

В общем, закончил я уже часов в семь утра, на отдых времени не оставалось и «мы» пошли дальше. Что тут еще сказать…, когда начали приходить гости после шести часов вечера, я все еще носился по кухне в домашней одежде и говорил, как им надо порезать рыбу, заправить салаты и сделать бутерброды (они вызвались помогать). Молодцы, а то бы я точно протоптал на полу в кухне восьмерку сродни той, что протаптывают волки в клетках зоопарка. Только когда все было готово, я отправился привести себя в порядок и переодеться. День рождения удался. И показатель тому следующий: до супер торта большого и вкусного в тот вечер мы так и не дошли! И потом ели его сами ещё пару дней угощая иногда заходящих знакомых.

Потом, когда я сидел в кабинете директора компании и заполнял договор по открытию счета, оказалось, что мой день рождения совпал с днем рождения директора. Но нам так и не довелось поздравить друг друга в день рождения с глазу на глаз ещё года 3...

Глава без номера.
"Master-а - Разоблачители".
Часть 2.

Перед прочтением этой части рекомендую освежить в памяти - прочесть первую часть! Курсивом выделены цитаты автора-разоблачителя из его поста на форуме, опубликованного мной в первой части главы "Master-а - Разоблачители", а обычным текстом - мои комментарии перенесённые с форума с моими пояснениями специально для этой главы, что бы было понятно и неподготовленному читателю.



Дело, конечно хорошее, а тут что, все....мальчики ничего не знающие? Разоблачителей так много, что удивляюсь прям откуда они берутся?  Самое интересное, что большинство статей такого плана .... от людей, которые слабо понимают то, о чём пишут. Если разобраться, то большинство просто оправдывает свой слив, перекладывая вину с себя на брокера. Надеюсь, это не Ваш случай. Про то, что в ДЦ работают и обучают люди, которые, ничего не варят в торговле - это точно и про то, что многие помогают сливаться, разными способами тоже.


А вот тут начинается баян. Во-первых никакой разницы для прибыли нет, Европа сейчас торгует или Азия. Тогда к чему разоблачение? Во-вторых надо лучше разобраться.


Да в любой брокерской конторе и хорошей тоже (CMС, DetscheBankfx) терминалы начинают работать по разному - по своему времени. Где-то раньше на час, где-то позже, так же, как и в местных ДЦ. И ни на какое московское время форекс сессии не ориентированы. А ориентируются сами ДЦ под удобное для них рабочее время. Так во всём мире. И на торговле это никак не сказывается, т.к. на выходных в рынке всё равно стояк.


А кроме лондона на форексе никто не торгует? Если речь про лондонскую сессию, то она начинается в 7:00 GMT (не надо смотреть ни на какое киевское и московское время!). Это 11:00 МСК (для справки).


А кроме спекуляций банки никакую функцию не выполняют? Видимо для Вас тайна, но львиная часть операций осуществляется банками по заказу клиентов: экспортёров, импортёров, частников и фондов. Им по барабану курс (не пофигу, конечно, некоторым, но деваться некуда им надо конвертировать деньги для деятельности каждый день, а у других, кому пофигу, риски захеджированы опционами). Чтобы их осуществлять банкирам не надо ничего анализировать, они тупо покупают или продают... Или когда вы приходите в банк купить валюту, Вам говорят : "подождите, сейчас невыгодное время" или "мы ещё не проснулись" ?


Детский вопрос. А зачем им собираться, даже на курсах говорят, что это межбанковский внебиржевой рынок. У него нет площадки. НО! Это не значит, что биржевые площадки не связаны никак с форексом. Поясняю: например, во время франкфуртской сессии операции на форексе осуществляются и на площадке франкфурта (границ-то у форекса нет), то есть торговля на споте на франкфуртской площадке и на форексе это условно одно и тоже. То есть площадки по всему миру как бы подцепляются к форексу (сливаются с ним) в своё рабочее время. Отсюда (из рабочего времени) и сессии. Франкфуртская биржа, например открывается в 8:00 (нормальное рабочее время) по местному (среднеевропейскому), это 6:00 по GMT сейчас (10:00 МСК) (как раз выходят отчёты по Германии, если кто не знает). Через час открывается лондонская сессия (Вы просто не правильно переводили время). И в это же время открывается лондонская биржа. Но это опять же не значит, что торгуют только там в этот момент. Это значит, что просто в это время суток в определённой части планеты начинается рабочий день - торговая сессия, в данном случае в Лондоне. Форекс рынок межбанковский и ему не нужна площадка как таковая. В общем про время Вы накосячили серьёзно, а самое главное запутали людей.


Это так, только толку от этого никакого, т.к. сами понимаете, что ни банки, ни компании в это время не работают, поэтому на рынке просто стояк.


Никакие различия не появляется. Т.к. нигде не учитывают эти два дня иначе весь тех. и комп. анализ пойдёт к чёрту. При тех. анализе появляется сдвиг (ведь надо добавить 2 дня), после которого внутри дня вся техника сломана, а при комп. анализе часовые индикаторы разряжаются в ноль и потом ещё нихрена не показывают в понедельник и вторник (зависит от периода индикаторов). Вот пример такого учтения выходных дней, когда вместо пользы, как Вы ратуете, получается наоборот. Дивергенция якобы разряжена на выходных (из за добавления 2ух дней), но в понедельник отработалась, как буд-то разрядки и не было.



Тоже ложь, т.к. на дневных графиках отсутствие или наличие лишнего волчка или дожи вряд ли портят волновую структуру, а вот на часовках, наоборот: 20 дожей в ряд ломают картину и портят весь расчёт.
Вы, видимо, обчитались мастерфорекса, а сами-то не торговали так (а мужик просто свой ДЦ продвигал и открывал "тайны", которые всем настоящим трейдерам известны, хотя для новичков и полезно).


Теоретически верно, а практически отговорка. Т.к обычно терминалы отключаются в такое время, когда цена уже не двигается больше 10пипс (после амеров). А это не значительно, да и на рынке могут легко "проткнуть" настоящую вершишу на 50 пипс и откатить назад, поэтому такая точность не столь важна, что бы получить убыток. И как я уже говорил, абсолютное большинство брокеров во всём мире отключают терминалы на выходные и при этом по-разному, потому, что это не играет никакой роли для прибыли (имею опыт торговли минимум с 5 брокерами, проверял демки ещё около десятка брокеров).


Как я уже сказал, всё правильно, и это не противоречит ни сессиям ни разному времени и т.д. Не надо разоблачать то, что в этом не нуждается. Рынок круглосуточный, но скажите, в какое время на нём будут покупать валюту для своих нужд, допустим, европейские банки? Правильно в своё рабочее время. Поэтому и уместно деление на сессии. [b]Для меня[/b] гораздо важнее то, что из за разного времени у разных брокеров совершенно разные 4часовки (возможно ведь 4 варианта). Могут не совпадать дивера, модели. Но так и у западных брокеров. И Говорить, что это причина слива, тоже смешно.
Всем удачи и позитива!

ПС: таким был мой ответ. Хочу заметить, что написал это здесь, т.к. считаю, что пояснения будут полезны для начинающих трейдеров или интересующихся этой темой. Автор-разоблачитель никак не прокомментировал это сообщение на форуме, возможно не видел.

Глава 13.
Домашняя работа.

Итак, мне нужно было создать свою торговую систему. За основу я планировал взять компьютерный анализ, т.е. математические индикаторы обрабатывающие по своим формулам цену. Такие торговые системы часто называют механическими (не надо путать с «черными ящиками» и с автоматическими механическими системами торговли – МТС, робот). И для новичка это было вполне целесообразно. Потому что: во-первых, торговать краткосрочно (спекулировать – внутридневной или внутринедельный трейдинг) регулярно при помощи фундаментального анализа (анализ экономических данных таких как: прибыль или убыток, торговый баланс, безработица, уровень производства и рыночные слухи) просто невозможно, т.к. влияние таких данных либо импульсивно (при сильных данных) и для новичка тяжело прогнозируемо, либо проявляется часто постепенно и со временем (поэтому применимо для инвестирования, а не краткосрочного трейдинга).

Вывод: с помощью фундаментального анализа лучше инвестировать (вложения на длительный срок), а не спекулировать (вложения на короткий срок).

Во-вторых, познать тонкости графического (технического) анализа, которых оказалось бесконечное множество, можно только с опытом и временем. Хоть технический анализ и является классическим, в принципе – простым, универсальным и самодостаточным методом, но научиться реально разбираться с его помощью в рынке и работать оказалось гораздо сложнее, чем казалось раньше на курсах. Что бы научиться эффективно применять простые инструменты, которые часто по сложному, непонятно и нелогично для большинства действуют, нужен опыт. Любую линию можно нарисовать минимум пятью способами и несколькими методиками. Легко на вчерашнем, старом графике нарисовать несколько линий и сказать, что поведение цены было понятным, да еще и выступить по телевидению с умным видом. А вот нарисовать линию, которая работает сейчас, от которой будет отскок, большинству не под силу. Иначе не было бы такого обилия разных прогнозов. И не среди каких-то дилетантов, а среди так называемых специалистов, аналитиков крупнейших инвестиционных компаний и банков. Как говорит одна смешная мудрость, если Вы увидели линию, которая работает прямо сейчас, то она уже не работает.

Поэтому весьма привлекательной выглядит идея создания торговой системы, основанной на сигналах компьютерных индикаторов, которые легко читаются на графике и легко проверяемы на истории. Идея-то хорошая, но определить комбинацию сигналов, дающих хороший результат (т.е. создать прибыльную систему) не просто, что и порождает мнение о невозможности создания таких систем.

Чтобы создать торговую систему, т.е. определить принцип, по которому Вы будете торговать, нужно отобрать или придумать удобные и эффективные сигналы, по которым Вы будете «входить» и «выходить» из рынка. Чтобы узнать, какие из них насколько эффективны, необходимо их протестировать. Вот я и решил, что было бы не плохо протестировать побольше индикаторов, чтобы можно было выбрать подходящие. Параллельно я читал книгу «Технический анализ от А до Я», которая описывала принципы многих индикаторов. Поскольку у меня не было программы для автоматического тестирования с визуально понятным интерфейсом, а данная функция в торговых терминалах предполагает знание программирования, то приходилось тестировать вручную. Типа нельзя сделать программу понятную для людей… Слава Богу, мы на рабочем столе компьютера на пиктограммы (ярлыки) кликаем (нажимаем), а не коды в командной строке набираем!

Теперь о деле. Если Вы думаете, что в этой «пурге» Вам не разобраться и Вы не понимаете, что за индикаторы и о чем я тут пишу, то приведу один пример. Есть такой индикатор – «скользящая средняя» (мувинг или МА), принцип действия очень простой: за заданное количество периодов высчитывается средняя цена, например за десять дней и график этой средней цены за десять дней накладывается на график самой цены. То есть с помощью математической формулы (индикатора), цена обрабатывается, и мы можем видеть кроме самой цены в данный момент еще и среднюю цену за десять дней. И вот для чего: например если реальная цена выше средней, то логично предположить, что происходит удорожание актива (можно покупать), а если ниже, то идет удешевление (можно продавать). Все просто! И формул - индикаторов существует огромное множество, которые показывают силу, потенциал, баланс, инерцию рынка и т.д.

Помнится, я взял индикаторов шесть, которые казались мне по логике полезными (по описанию из книги) и начал днями напролет записывать, когда какой индикатор давал правильный или неправильный сигнал (тестировать). Надо сказать, что занятие муторное и утомительное, все равно, что траншею детским совком копаешь. По ходу дела я поменял пару индикаторов, добавил для большей надежности еще один. И через пару недель я довольный закончил тестирование, не понимая, что же тут вообще сложного в создании торговой системы. Результат у меня был такой, что в пору было искать мешки для будущих заработанных денег! Результат был близок к идеальному. При этом из всех взятых мной тогда индикаторов я использую сейчас, наверное, один…
С неплохим результатом тестирования я направился в офис компании. Пора было открывать счет. Руки чесались, а мешки ждали денег.